Drawdown-szimulátor
Milyen mély lehet egy vesztes sorozat a nyerési arányod és az R:R-ed alapján.
- Várható érték ügyletenként
- –
- Jellemző legnagyobb visszaesés (medián)
- –
- Legnagyobb visszaesés, a legrosszabb 5%
- –
- Esély a határ elérésére
- –
- Medián záróegyenleg (induló = 100)
- –
A szimuláció független ügyletekkel, fix R:R-rel és az aktuális egyenleg fix százalékos kockáztatásával számol. A valóság általában rosszabb: a veszteségek sorozatban jönnek, és a spread meg a csúszás is pénzbe kerül.
Hogyan működik a szimuláció
A szimulátor 2000 véletlen ügyletsorozatot játszik le a nyerési arányoddal és az R:R-eddel. Minden ügylet az aktuális egyenleg fix százalékát kockáztatja, és minden futás rögzíti a korábbi csúcshoz képesti legmélyebb esését. A véletlen sorozat rögzített, így ugyanaz a bemenet mindig ugyanazt az eredményt adja, és igazságosan összevetheted a beállításokat.
Hogyan olvasd az eredményt
- Várható érték: az átlagos eredmény ügyletenként, a kockázat többszörösében (R).
- Jellemző legnagyobb visszaesés: a medián futás. A futások fele jobb, fele rosszabb volt.
- A legrosszabb 5%: húsz futásból csak egy esett ennél mélyebbre.
- Esély a határ elérésére: a futások aránya, amelyek legalább a visszaesési határodig estek.
Próbáld ki
- Hagyd változatlanul a stratégiát, és csak az ügyletenkénti kockázatot változtasd. A visszaesés sokkal gyorsabban nő, mint az átlagos hozam.
- Csökkentsd öt ponttal a nyerési arányt, és nézd meg, milyen törékeny egy kis előny.